Сравнение CRDT с BLUI
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.41%.
CRDT
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 1.86% | -1.24% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.41% | 3.80% |
Correlation
The correlation between CRDT and BLUI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение распределения секторов CRDT и BLUI
Секторы
CRDT
BLUI
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CRDT
BLUI
Потребительский циклический сектор
CRDT
BLUI
Финансовые услуги
CRDT
BLUI
-
Сырьевые материалы
CRDT
-
BLUI
-
Коммуникационные услуги
CRDT
-
BLUI
-
Потребительский защитный сектор
CRDT
-
BLUI
-
Энергетика
CRDT
-
BLUI
Здравоохранение
CRDT
-
BLUI
-
Промышленность
CRDT
-
BLUI
-
Технологии
CRDT
-
BLUI
Коммунальные услуги
CRDT
-
BLUI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. BLUI — Ранг доходности на риск
CRDT
BLUI
Сравнение CRDT c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.98 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и BLUI
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.43% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.29% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.36% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 3.90% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.90% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.90% | +3.23% |
Сравнение комиссий CRDT и BLUI
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и BLUI
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности BLUI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.71% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.33% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and BLUI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
CRDT has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 4.71% for BLUI.
They also come from different issuers: Simplify and Bluemonte. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор