PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и GPICX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRNSXCRDSX с DFAIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с TNSHXGPICX с FMFIXGPICX с PLSDXGPICX с GPARXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий CRDSX и GPICX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.51

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

3.71

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.94

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

5.53

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

32.23

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между CRDSX и GPICX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и GPICX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и GPICX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-3.10%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.52%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.04%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.57%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и GPICX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.37%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.56%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.14%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

1.10%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

1.07%

+0.98%