PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRDSX с EVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDSX с EVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 3 years, CRDSX returned 4.86%/yr vs 9.63%/yr for EVV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CRDSX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for EVV.

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и EVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -0.65%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.04%
1 год
3.57%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVV

1 день
-0.11%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
-1.48%
С начала года
-0.65%
1 год
-0.20%
3 года*
9.63%
5 лет*
3.22%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDSX и EVV

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		1.04%5.51%4.81%5.02%-2.53%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		-0.65%10.72%12.22%13.33%-15.45%

Correlation

The correlation between CRDSX and EVV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Eaton Vance Limited Duration Income Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CROVXCRDSX с CRBVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CRNSX
Часто сравнивают с EVV:
EVV с FRAEVV с EHSTXEVV с TNSHXEVV с VISTXEVV с MCAD.TOEVV с DFAIXEVV с ETY

Доходность на риск

CRDSX vs. EVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EVV
Ранг доходности на риск EVV: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVV: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVV: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c EVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDSXEVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.02

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
0.03

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.02

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

-0.07

+15.70

CRDSX vs. EVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа EVV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и EVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и EVV

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и EVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDSXEVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-51.37%

+47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-8.65%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-9.53%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-6.29%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.86%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и EVV

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.37%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDSXEVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.08%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

7.34%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

9.02%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

12.58%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

15.40%

-13.38%

Сравнение комиссий CRDSX и EVV

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и EVV

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EVV в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.26%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund		9.31%8.86%9.78%10.43%12.78%9.16%9.58%6.42%8.44%7.22%8.46%9.56%

Часто задаваемые вопросы

CRDSX and EVV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVV has higher volatility (2.08%) compared to CRDSX (0.37%). In terms of maximum drawdown, CRDSX dropped -4.22% vs EVV's -51.37%.

CRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDSX и EVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор