Сравнение CRDSX с EVV
CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) and EVV (Eaton Vance Limited Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 3 years, CRDSX returned 4.83%/yr vs 10.17%/yr for EVV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CRDSX charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for EVV.
Доходность
Сравнение доходности CRDSX и EVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDSX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у EVV с доходностью -3.00%.
CRDSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 0.83%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам CRDSX и EVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | 0.68% | 5.51% | 4.81% | 5.02% | -2.53% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | -3.00% | 10.72% | 12.22% | 13.33% | -14.90% |
Correlation
The correlation between CRDSX and EVV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDSX vs. EVV — Ранг доходности на риск
CRDSX
EVV
Сравнение CRDSX c EVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDSX | EVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.03 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 0.10 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 0.32 | +16.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDSX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 0.09 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.33 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRDSX и EVV
Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки EVV в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и EVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDSX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.22% | -51.37% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -8.65% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -9.53% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.79% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -6.30% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.59% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDSX и EVV
Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.45%, в то время как у Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDSX | EVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 3.01% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 7.33% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 9.08% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 12.57% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 15.42% | -13.38% |
Сравнение комиссий CRDSX и EVV
CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EVV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDSX и EVV
Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности EVV в 9.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | 4.25% | 4.32% | 4.38% | 3.50% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 9.44% | 8.86% | 9.78% | 10.43% | 12.78% | 9.16% | 9.58% | 6.42% | 8.44% | 7.22% | 8.46% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
CRDSX and EVV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVV has higher volatility (3.01%) compared to CRDSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CRDSX dropped -4.22% vs EVV's -51.37%.
CRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDSX и EVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор