PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с DHEAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и DHEAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

CRDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CRBVX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий CRDSX и DHEAX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

4.21

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

6.76

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

2.25

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

9.96

-6.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

37.99

-22.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

4.21

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.74

-0.27

Корреляция

Корреляция между CRDSX и DHEAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и DHEAX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и DHEAX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-12.34%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-0.50%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.19%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.82%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и DHEAX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.43%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.80%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.19%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

1.51%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

2.28%

-0.23%