Сравнение CRDSX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDSX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDSX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.51% | 4.81% | 5.02% | -2.53% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
CRDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDSX и DFCFX
CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
CRDSX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
CRDSX
DFCFX
Сравнение CRDSX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDSX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.50 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 2.88 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 3.70 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.07 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 5.56 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CRDSX и DFCFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDSX и DFCFX
Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDSX Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund | 3.95% | 4.32% | 4.38% | 3.50% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CRDSX и DFCFX
Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, примерно равная максимальной просадке DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.22% | -4.27% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -1.03% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.26% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDSX и DFCFX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDSX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.15% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 0.41% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 1.21% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 4.39% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 3.13% | -1.08% |