Сравнение CRDOX с FOCIX
CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 9.36%/yr for FOCIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CRDOX charges 0.29%/yr vs 1.00%/yr for FOCIX.
Доходность
Сравнение доходности CRDOX и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDOX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 7.06%.
CRDOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
FOCIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам CRDOX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 2.48% | 7.48% | 8.69% | 8.06% | -10.62% | 2.66% | 1.71% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 7.06% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.55% |
Correlation
The correlation between CRDOX and FOCIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between CRDOX and FOCIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDOX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
CRDOX
FOCIX
Сравнение CRDOX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDOX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.25 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.11 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 8.63 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDOX и FOCIX
Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDOX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -18.78% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -3.33% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -7.96% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -12.36% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.09% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.76% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.20% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDOX и FOCIX
Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 0.62%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDOX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.83% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 5.85% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 7.56% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 9.59% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 9.09% | -5.08% |
Сравнение комиссий CRDOX и FOCIX
CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDOX и FOCIX
Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FOCIX в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 6.58% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRDOX and FOCIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (2.83%) compared to CRDOX (0.62%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs FOCIX's -18.78%.
CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDOX и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор