PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с ECHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с ECHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. ECHIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и ECHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и ECHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		-1.22%7.33%6.12%9.85%-8.06%6.43%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ECHIX с доходностью -1.22%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

ECHIX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.33%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Eaton Vance High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с ECHIX:
ECHIX с JEPQECHIX с HYGHECHIX с EVHYECHIX с VOOECHIX с HDIV.TOECHIX с FQTIXECHIX с EIRAX

Сравнение комиссий CRDOX и ECHIX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECHIX в 1.65%.

ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. ECHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ECHIX
Ранг доходности на риск ECHIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c ECHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXECHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.59

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.28

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.13

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.53

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. ECHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECHIX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и ECHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXECHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.59

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.81

-0.09

Корреляция

Корреляция между CRDOX и ECHIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и ECHIX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности ECHIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECHIX
Eaton Vance High Income Opportunities Fund		5.03%5.37%4.96%4.11%4.71%4.18%4.61%13.45%4.91%4.51%4.76%5.51%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и ECHIX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки ECHIX в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и ECHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXECHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-43.51%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.86%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-12.47%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.87%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.55%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.64%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и ECHIX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Eaton Vance High Income Opportunities Fund (ECHIX) имеют волатильность 1.44% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXECHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.47%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.56%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.89%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

6.38%

-2.34%