Сравнение CRDO с SFM
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 35.31%/yr for SFM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам CRDO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 16.99% |
Correlation
The correlation between CRDO and SFM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between CRDO and SFM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
SFM:
$8.25B
CRDO:
$2.50
SFM:
$5.20
CRDO:
100.50
SFM:
16.62
CRDO:
0.09
SFM:
0.60
CRDO:
35.55
SFM:
0.95
CRDO:
23.42
SFM:
5.75
CRDO:
$1.34B
SFM:
$8.90B
CRDO:
$908.35M
SFM:
$3.41B
CRDO:
$463.79M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. SFM — Ранг доходности на риск
CRDO
SFM
Сравнение CRDO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.73 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.99 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и SFM
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -72.88% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -62.17% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -63.48% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -51.91% | +46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -40.28% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 45.41% | -23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и SFM
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 12.50% | +15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 30.32% | +34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 46.09% | +39.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 39.23% | +42.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 37.82% | +43.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и SFM
Ни CRDO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и SFM
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and SFM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs SFM's -72.88%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор