Сравнение CRDO с DVY
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock, while DVY (iShares Select Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Over the past 3 years, CRDO returned 149.85%/yr vs 16.40%/yr for DVY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и DVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 89.04%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 11.95%.
CRDO
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 89.04%
- 6 месяцев
- 84.02%
- 1 год
- 221.63%
- 3 года*
- 149.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам CRDO и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 89.04% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 11.95% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 2.62% |
Correlation
The correlation between CRDO and DVY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between CRDO and DVY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. DVY — Ранг доходности на риск
CRDO
DVY
Сравнение CRDO c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.29 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 11.48 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и DVY
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и DVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -62.59% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -6.89% | -46.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -16.00% | -45.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -1.28% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.30% | -8.77% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.19% | 1.97% | +20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и DVY
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.76% | 3.47% | +26.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 7.79% | +59.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.33% | 11.28% | +76.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.83% | 15.15% | +66.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.83% | 18.02% | +63.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и DVY
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
CRDO and DVY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (29.76%) compared to DVY (3.47%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs DVY's -62.59%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и DVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор