Сравнение CRDBX с SSUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и SSUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и SSUS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	-2.90%	25.36%	19.91%	18.44%	-8.22%	28.08%	24.03%
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF	-4.23%	16.47%	18.86%	18.19%	-17.64%	28.02%	22.02%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у SSUS с доходностью -4.23%.

CRDBX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.07%

С начала года: -2.90%

6 месяцев: 3.92%

1 год: 30.41%

3 года*: 13.23%

5 лет*: 11.79%

10 лет*: —

SSUS

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.41%

С начала года: -4.23%

6 месяцев: -2.87%

1 год: 15.26%

3 года*: 13.09%

5 лет*: 9.09%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Название символа

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Часто сравнивают с CRDBX:

CRDBX с SFLR CRDBX с SPY CRDBX с VOO CRDBX с CRTBX CRDBX с MRSK CRDBX с OSTIX CRDBX с QUS

Часто сравнивают с SSUS:

SSUS с SCHG SSUS с XLG SSUS с SPY SSUS с DYNF SSUS с BDGS SSUS с ALTL SSUS с BIBL

Сравнение комиссий CRDBX и SSUS

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SSUS в 0.81%.

CRDBX

Conquer Risk Defensive Bull Fund

SSUS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Доходность на риск

CRDBX vs. SSUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SSUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c SSUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRDBX	SSUS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	0.85	+0.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.79	1.32	+1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.20	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.28	1.34	+2.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.76	6.23	+7.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. SSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SSUS равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и SSUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRDBX	SSUS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.50	0.85	+0.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.60	-0.59
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.67	-0.66

Корреляция

Корреляция между CRDBX и SSUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и SSUS

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%, что больше доходности SSUS в 0.54%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	15.82%	15.36%	12.58%	9.91%	0.18%	25.05%	1.65%
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF	0.54%	0.52%	0.68%	1.07%	0.63%	0.55%	0.50%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и SSUS

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SSUS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и SSUS.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRDBX	SSUS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.00%	-23.75%	-73.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.13%	-11.83%	+4.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.00%	-23.45%	-73.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.91%	-6.35%	-89.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.62%	-5.36%	-20.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.22%	2.55%	-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и SSUS

Текущая волатильность для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 2.03%, в то время как у Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRDBX	SSUS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.03%	5.58%	-3.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.57%	9.61%	-0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.50%	17.93%	+2.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,635.86%	15.22%	+1,620.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,526.35%	16.96%	+1,509.39%

Сравнение CRDBX с SSUS

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и SSUS

Сравнение доходности по годам CRDBX и SSUS

Доходность по периодам

CRDBX

SSUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRDBX и SSUS

Доходность на риск

CRDBX vs. SSUS — Ранг доходности на риск

CRDBX

SSUS

Сравнение CRDBX c SSUS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRDBX vs. SSUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и SSUS

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и SSUS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и SSUS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)