PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий CRDBX и SIOAX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.23

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

2.39

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

10.79

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.23

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.06

-1.04

Корреляция

Корреляция между CRDBX и SIOAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и SIOAX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и SIOAX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-22.10%

-74.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.20%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-17.57%

-79.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-2.25%

-93.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-2.35%

-23.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.71%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и SIOAX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.09%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

1.86%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

3.35%

+17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

4.56%

+1,631.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

5.06%

+1,520.76%