PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с HFSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		3.04%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%22.06%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью -0.71%.

CRDBX

1 день
1.18%
1 месяц
7.68%
С начала года
3.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
38.37%
3 года*
15.49%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с CRTBXCRDBX с VOOCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с PAUIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий CRDBX и HFSAX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.39

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

3.21

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.86

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.29

9.75

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.30

-1.29

Корреляция

Корреляция между CRDBX и HFSAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и HFSAX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности HFSAX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		14.91%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и HFSAX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-12.81%

-84.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-3.68%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-12.81%

-84.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.66%

-3.48%

-92.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-2.39%

-23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.08%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и HFSAX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.53%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

3.69%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

4.41%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

6.30%

+1,629.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.29%

6.25%

+1,519.04%