PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%18.43%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с FLDOX

Сравнение комиссий CRDBX и FLMFX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.67

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.84

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

7.31

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FLMFX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.62

-0.61

Корреляция

Корреляция между CRDBX и FLMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и FLMFX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и FLMFX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-42.42%

-54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.78%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-18.19%

-78.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-7.09%

-88.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-9.30%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.46%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и FLMFX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеют волатильность 5.18% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.43%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.63%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

15.19%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

14.55%

+1,621.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

14.03%

+1,511.79%