Сравнение CRCO с YQQQ
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CRCO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
CRCO
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -17.57%
- 6 месяцев
- -15.45%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCO и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -15.85% | -38.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | 1.13% |
Correlation
The correlation between CRCO and YQQQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение CRCO c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и YQQQ
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -29.10% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.68% | -24.89% | -27.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.96% | -14.96% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.70% | 13.94% | +70.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.70% | 16.55% | +68.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.70% | 16.55% | +68.15% |
Сравнение комиссий CRCO и YQQQ
CRCO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и YQQQ
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 152.47%, что больше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 152.47% | 35.79% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and YQQQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for CRCO.
CRCO has the higher dividend yield at 152.47%, compared with 29.72% for YQQQ.
Their fees differ too: 1.01% for CRCO and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор