Сравнение CRCO с JPM
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 4.48%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам CRCO и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.48% | 2.56% |
Correlation
The correlation between CRCO and JPM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. JPM — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPM
Сравнение CRCO c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и JPM
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -76.16% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -0.21% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -17.60% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и JPM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 22.10% | +63.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 24.47% | +60.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 27.34% | +57.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и JPM
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что больше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and JPM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор