Сравнение CRCO с CB
CRCO (YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CB (Chubb Limited) is a stock. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRCO и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCO показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 8.03%.
CRCO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -31.55%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам CRCO и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | -6.32% | -38.00% |
CB Chubb Limited | 8.03% | 12.00% |
Correlation
The correlation between CRCO and CB is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCO vs. CB — Ранг доходности на риск
CRCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CB
Сравнение CRCO c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCO | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCO и CB
Максимальная просадка CRCO за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCO и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -50.99% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -1.63% | -45.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -10.67% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCO и CB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.29% | 17.73% | +67.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.29% | 20.24% | +65.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.29% | 23.66% | +61.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCO и CB
Дивидендная доходность CRCO за последние двенадцать месяцев составляет около 122.56%, что больше доходности CB в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.17% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CRCO YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | 122.56% | 35.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRCO and CB have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRCO и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор