Сравнение CRCL с VTES
CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past year, CRCL returned -68.12% vs 3.25% for VTES. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.77%.
CRCL
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -37.25%
- С начала года
- -10.49%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- -68.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCL и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | -10.49% | 14.93% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.77% | 2.90% |
Correlation
The correlation between CRCL and VTES is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. VTES — Ранг доходности на риск
CRCL
VTES
Сравнение CRCL c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCL | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.61 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.22 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.35 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCL и VTES
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -2.42% | -78.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.63% | -1.47% | -77.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.06% | -0.51% | -72.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -0.50% | -53.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.25% | 0.51% | +53.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и VTES
Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 0.27% | +24.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.28% | 0.98% | +70.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.71% | 1.24% | +99.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 1.71% | +114.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 1.71% | +114.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и VTES
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRCL and VTES have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRCL has higher volatility (24.45%) compared to VTES (0.27%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs VTES's -2.42%.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор