PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRCL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRCL с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRCL (Circle Internet Group, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, CRCL returned -74.00% vs 3.95% for USFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRCL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCL показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.

CRCL

1 день
-7.69%
1 месяц
-23.93%
6 месяцев
-20.84%
С начала года
-23.53%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCL и USFR

2026 (YTD)2025
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		-23.53%14.93%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%2.37%

Correlation

The correlation between CRCL and USFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Circle Internet Group, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с CRCL:
CRCL с COINCRCL с CRWVCRCL с HOODCRCL с MSTRCRCL с BMNRCRCL с FIGCRCL с BLSH
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

CRCL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRCL
Ранг доходности на риск CRCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRCL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRCL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRCL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRCL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc. (CRCL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRCLUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
14.73

-15.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
51.39

-52.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

14.02

-13.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

199.58

-200.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

797.11

-798.41

CRCL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRCL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRCL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRCL и USFR

Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRCLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-1.36%

-79.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.63%

-0.02%

-78.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.98%

0.00%

-76.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.43%

-0.15%

-55.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.94%

0.00%

+56.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCL и USFR

Circle Internet Group, Inc. (CRCL) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CRCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRCLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

0.07%

+26.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.11%

0.19%

+74.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.37%

0.27%

+98.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.72%

0.39%

+115.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.72%

0.77%

+114.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCL и USFR

CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRCL
Circle Internet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CRCL and USFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRCL has higher volatility (27.03%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, CRCL dropped -80.93% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCL и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор