Сравнение CRCD с MSFD
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CRCD is actively managed, while MSFD is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | 6.22% |
Correlation
The correlation between CRCD and MSFD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
CRCD
MSFD
Сравнение CRCD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.51 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и MSFD
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -59.90% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -50.20% | -44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -41.59% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 25.32% | +179.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 26.15% | +178.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 26.15% | +178.39% |
Сравнение комиссий CRCD и MSFD
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и MSFD
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and MSFD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор