PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRCD с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRCD и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.48%.


CRCD

1 день
20.12%
1 месяц
35.97%
С начала года
-88.01%
6 месяцев
-87.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCD и CWB


Correlation

The correlation between CRCD and CWB is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г.

-0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CRCD vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRCD

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCD c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRCD vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRCDCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.92

-1.37

Просадки

Сравнение просадок CRCD и CWB

Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и CWB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCDCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.95%

-32.06%

-64.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.31%

-1.16%

-93.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-6.17%

-48.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCD и CWB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCDCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.54%

14.10%

+190.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.54%

12.95%

+191.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.54%

14.47%

+190.07%

Сравнение комиссий CRCD и CWB

CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCD и CWB

CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Часто задаваемые вопросы


CRCD and CWB have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.

CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for CRCD.

CRCD is categorized as Inverse Equities, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.40% for CWB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCD и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор