Сравнение CRCD с AFRU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у AFRU с доходностью -38.11%.
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -16.96% |
Correlation
The correlation between CRCD and AFRU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.63 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и AFRU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -84.44% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -65.60% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -56.01% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.54% | 121.30% | +83.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.54% | 121.30% | +83.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.54% | 121.30% | +83.24% |
Сравнение комиссий CRCD и AFRU
И CRCD, и AFRU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и AFRU
Ни CRCD, ни AFRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and AFRU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and AFRU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and AFRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while AFRU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор