Сравнение CRBVX с SMTRX
CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CRBVX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности CRBVX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRBVX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBVX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | -0.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between CRBVX and SMTRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBVX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
CRBVX
SMTRX
Сравнение CRBVX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBVX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -2.96 | +3.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRBVX и SMTRX
Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -0.21% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.21% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.08% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBVX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.47% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.47% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.06% | 2.47% | +3.59% |
Сравнение комиссий CRBVX и SMTRX
CRBVX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBVX и SMTRX
Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 4.25% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRBVX and SMTRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRBVX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор