Сравнение CRBVX с SMTRX
CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CRBVX charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности CRBVX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRBVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRBVX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 0.12% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between CRBVX and SMTRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRBVX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
CRBVX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRBVX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRBVX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRBVX и SMTRX
Максимальная просадка CRBVX за все время составила -15.00%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBVX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRBVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -1.34% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.03% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -0.41% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBVX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRBVX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.75% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.75% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.75% | +2.25% |
Сравнение комиссий CRBVX и SMTRX
CRBVX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBVX и SMTRX
Дивидендная доходность CRBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRBVX Catholic Responsible Investments Bond Fund | 4.30% | 4.25% | 4.21% | 3.93% | 2.73% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CRBVX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для CRBVX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор