Сравнение CRBN с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
CRBN и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRBN и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -2.68% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.65% соответственно.
CRBN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.58%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRBN и SPHQ
CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CRBN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
CRBN
SPHQ
Сравнение CRBN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.32 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CRBN и SPHQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и SPHQ
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.27% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и SPHQ
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRBN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -57.83% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.90% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -25.04% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -31.60% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.04% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.78% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и SPHQ
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRBN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.27% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.65% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 17.12% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.39% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.81% | -0.94% |