PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с SPFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с SPFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) are both funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while SPFFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Reflection Asset Management. Over the past 3 years, CRBN returned 21.37%/yr vs 23.12%/yr for SPFFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.11%/yr for SPFFX.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и SPFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRBN показывает доходность 11.12%, а SPFFX немного выше – 11.26%.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

SPFFX

1 день
-0.82%
1 месяц
5.18%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.42%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и SPFFX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%6.63%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		11.26%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%

Correlation

The correlation between CRBN and SPFFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between CRBN and SPFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Sphere 500 Fossil Free Fund

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN

Доходность на риск

CRBN vs. SPFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c SPFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNSPFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.19

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.97

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.68

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

11.68

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. SPFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFFX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и SPFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNSPFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CRBN и SPFFX

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки SPFFX в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SPFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNSPFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-25.11%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.75%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-19.97%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.82%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.40%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и SPFFX

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNSPFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.39%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.15%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.22%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.17%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

17.17%

-0.27%

Сравнение комиссий CRBN и SPFFX

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPFFX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и SPFFX

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SPFFX в 6.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.11%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CRBN and SPFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CRBN has higher volatility (3.67%) compared to SPFFX (3.39%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs SPFFX's -25.11%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и SPFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор