PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CRBN tracks the MSCI ACWI Low Carbon Target Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 13.28%/yr vs 18.78%/yr for SCHG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.28% против 18.78% соответственно.

CRBN

1 день
0.12%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.73%
1 год
22.69%
3 года*
20.25%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.28%

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		8.92%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between CRBN and SCHG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between CRBN and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и SCHG

Секторы
CRBN
SCHG

Технологии

33.3%
46.7%

Финансовые услуги

17.2%
6.6%

Промышленность

9.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.4%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.3%

Энергетика

3.0%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.1%
0.5%

Технологии

CRBN
33.3%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

CRBN
17.2%
SCHG
6.6%

Промышленность

CRBN
9.4%
SCHG
6.0%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.3%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

CRBN
8.0%
SCHG
12.4%

Здравоохранение

CRBN
7.9%
SCHG
8.4%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
SCHG
1.6%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
SCHG
1.3%

Энергетика

CRBN
3.0%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
SCHG
0.4%

Недвижимость

CRBN
2.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

CRBN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.89

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.29

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.88

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

2.86

+6.83

CRBN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и SCHG

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-34.59%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-16.41%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-23.39%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-34.59%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-34.59%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-7.50%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.20%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.05%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и SCHG

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 5.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.49%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

16.18%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

22.39%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

21.58%

-4.71%

Сравнение комиссий CRBN и SCHG

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и SCHG

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.05%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and SCHG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to CRBN (5.30%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.78% vs 13.28% for CRBN. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.78% return vs 13.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.40% for SCHG.

CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.04% for SCHG.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор