PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с RPG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - CRBN tracks the MSCI ACWI Low Carbon Target Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 13.23%/yr vs 15.68%/yr for RPG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 13.23% против 15.68% соответственно.

CRBN

1 день
-0.02%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.18%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.23%

RPG

1 день
1.57%
1 месяц
10.57%
С начала года
36.60%
6 месяцев
33.46%
1 год
47.03%
3 года*
29.74%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.21%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		36.60%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between CRBN and RPG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between CRBN and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и RPG

Секторы
CRBN
RPG

Технологии

33.3%
46.9%

Финансовые услуги

17.2%
5.3%

Промышленность

9.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
14.7%

Здравоохранение

7.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.1%

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Энергетика

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.0%

Технологии

CRBN
33.3%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

CRBN
17.2%
RPG
5.3%

Промышленность

CRBN
9.4%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.3%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

CRBN
8.0%
RPG
14.7%

Здравоохранение

CRBN
7.9%
RPG
6.4%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
RPG
1.2%

Энергетика

CRBN
3.0%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
RPG
2.4%

Недвижимость

CRBN
2.1%
RPG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

CRBN vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.19

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.91

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.27

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

16.15

-4.02

CRBN vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и RPG

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-53.27%

+20.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.08%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-24.75%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-35.59%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-36.58%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.83%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и RPG

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 4.84%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

9.89%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

18.39%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

21.61%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

23.77%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.88%

-5.94%

Сравнение комиссий CRBN и RPG

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и RPG

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RPG в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.01%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and RPG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (9.89%) compared to CRBN (4.84%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.68% vs 13.23% for CRBN. On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.68% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

CRBN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.19% for RPG.

CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор