PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с PAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с PAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM. CRBN is passively managed, while PAB is actively managed. Over the past 5 years, CRBN returned 11.14%/yr vs 0.18%/yr for PAB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for PAB.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и PAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у PAB с доходностью 0.32%.

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%

PAB

1 день
0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.02%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и PAB

2026 (YTD)20252024202320222021
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%8.58%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.32%7.55%1.89%6.37%-14.24%0.90%

Correlation

The correlation between CRBN and PAB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.20

The correlation between CRBN and PAB shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRBN и PAB

Секторы
CRBN
PAB

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

18.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Технологии

CRBN
32.3%
PAB

-

Финансовые услуги

CRBN
18.3%
PAB
4.3%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.6%
PAB

-

Промышленность

CRBN
9.4%
PAB

-

Здравоохранение

CRBN
8.1%
PAB

-

Потребительский циклический сектор

CRBN
7.7%
PAB

-

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.4%
PAB

-

Недвижимость

CRBN
2.9%
PAB

-

Сырьевые материалы

CRBN
2.5%
PAB

-

Энергетика

CRBN
2.2%
PAB

-

Коммунальные услуги

CRBN
2.2%
PAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG
Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с VCRBPAB с BUFPPAB с DMBS

Доходность на риск

CRBN vs. PAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c PAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.31

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.96

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.76

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

5.29

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. PAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PAB равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и PAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.31

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.04

+0.66

Просадки

Сравнение просадок CRBN и PAB

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и PAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-19.27%

-13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-2.86%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-5.95%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-19.27%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.55%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.83%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и PAB

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.35%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

2.79%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

3.89%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

6.22%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

6.15%

+10.75%

Сравнение комиссий CRBN и PAB

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и PAB

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PAB в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and PAB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBN has higher volatility (3.67%) compared to PAB (1.35%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs PAB's -19.27%.

On 5-year performance, CRBN leads with 11.14% vs 0.18% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRBN has performed better with a 11.14% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.99% for CRBN.

CRBN is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.19% for PAB.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и PAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор