PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRBN с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

CRBN и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRBN и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		-2.35%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.65% соответственно.

CRBN

1 день
1.04%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.26%
1 год
20.18%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.60%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с JCTRCRBN с GLDM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий CRBN и ITOT

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

CRBN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRBNITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.00

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

7.25

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRBN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRBNITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между CRBN и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и ITOT

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.26%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CRBN и ITOT

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

CRBNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-55.20%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.34%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-25.36%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-35.00%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.51%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.02%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и ITOT

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRBNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.49%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.78%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.68%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.36%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.25%

-1.38%