PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRBN с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с ILCG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - CRBN tracks the MSCI ACWI Low Carbon Target Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRBN returned 13.23%/yr vs 18.45%/yr for ILCG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRBN charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.23% против 18.45% соответственно.

CRBN

1 день
-0.02%
1 месяц
1.73%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.18%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.23%

ILCG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.10%
С начала года
12.43%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.29%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.51%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.21%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%23.49%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.43%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between CRBN and ILCG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between CRBN and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRBN и ILCG

Секторы
CRBN
ILCG

Технологии

33.3%
53.1%

Финансовые услуги

17.2%
5.5%

Промышленность

9.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Здравоохранение

7.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Сырьевые материалы

3.1%
1.0%

Энергетика

3.0%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
0.7%

Недвижимость

2.1%
1.3%

Технологии

CRBN
33.3%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

CRBN
17.2%
ILCG
5.5%

Промышленность

CRBN
9.4%
ILCG
7.7%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.3%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

CRBN
8.0%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

CRBN
7.9%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
ILCG
1.0%

Энергетика

CRBN
3.0%
ILCG
0.4%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
ILCG
0.7%

Недвижимость

CRBN
2.1%
ILCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

CRBN vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.57

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.12

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.75

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

6.04

+6.09

CRBN vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и ILCG

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-52.98%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-15.65%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-23.10%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-35.38%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-35.38%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.80%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.21%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.53%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и ILCG

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 4.84%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.24%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

14.24%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.48%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

22.18%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.63%

-4.69%

Сравнение комиссий CRBN и ILCG

CRBN берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и ILCG

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.01%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and ILCG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.24%) compared to CRBN (4.84%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.45% vs 13.23% for CRBN. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CRBN has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.45% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

CRBN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.41% for ILCG.

CRBN tracks MSCI ACWI Low Carbon Target Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 0.04% for ILCG.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор