Сравнение CRBN с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
CRBN и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRBN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Low Carbon Target Index. Фонд был запущен 8 дек. 2014 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRBN и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRBN и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | -2.35% | 21.85% | 19.29% | 22.31% | -19.12% | 18.82% | 16.83% | 28.65% | -9.80% | 23.49% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CRBN показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции CRBN уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.97% соответственно.
CRBN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.60%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRBN и FPX
CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
CRBN vs. FPX — Ранг доходности на риск
CRBN
FPX
Сравнение CRBN c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRBN | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.19 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 10.78 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRBN | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CRBN и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRBN и FPX
Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.26% | 2.21% | 1.94% | 2.01% | 1.95% | 1.57% | 1.41% | 2.27% | 2.51% | 2.05% | 2.27% | 2.01% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CRBN и FPX
Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRBN | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -56.29% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.19% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -43.14% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -43.14% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -6.75% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -11.43% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.20% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRBN и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) составляет 6.62%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что CRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRBN | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 9.11% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 18.68% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 29.37% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 26.54% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 24.17% | -7.30% |