PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRBN с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRBN с CCOR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CRBN is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, CRBN returned 10.68%/yr vs -1.57%/yr for CCOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CRBN charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности CRBN и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRBN показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.19%.

CRBN

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
6.85%
С начала года
9.13%
1 год
19.50%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.68%
10 лет*
12.41%

CCOR

1 день
-0.22%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
0.19%
1 год
-1.78%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRBN и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		9.13%21.85%19.29%22.31%-19.12%18.82%16.83%28.65%-9.80%10.80%
CCOR
Core Alternative ETF		0.19%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between CRBN and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.22

The correlation between CRBN and CCOR shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRBN и CCOR

Секторы
CRBN
CCOR

Технологии

33.3%
16.9%

Финансовые услуги

17.2%
17.6%

Промышленность

9.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Здравоохранение

7.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.9%

Энергетика

3.0%
6.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.1%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Технологии

CRBN
33.3%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

CRBN
17.2%
CCOR
17.6%

Промышленность

CRBN
9.4%
CCOR
9.3%

Коммуникационные услуги

CRBN
9.3%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

CRBN
8.0%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

CRBN
7.9%
CCOR
11.6%

Потребительский защитный сектор

CRBN
4.3%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

CRBN
3.1%
CCOR
4.9%

Энергетика

CRBN
3.0%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

CRBN
2.4%
CCOR
6.1%

Недвижимость

CRBN
2.1%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с VTICRBN с CNRGCRBN с GLDM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

CRBN vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRBN c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRBNCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.22

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-0.26

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.20

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-0.43

+8.63

CRBN vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRBN на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRBN и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRBN и CCOR

Максимальная просадка CRBN за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRBN и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRBNCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-22.99%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.79%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-12.31%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-22.99%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-16.79%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.43%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.19%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CRBN и CCOR

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) и Core Alternative ETF (CCOR) имеют волатильность 4.12% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRBNCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.99%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

6.18%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

8.02%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

11.19%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

10.78%

+6.06%

Сравнение комиссий CRBN и CCOR

CRBN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRBN и CCOR

Дивидендная доходность CRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		2.04%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%

Часто задаваемые вопросы

CRBN and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBN has higher volatility (4.12%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, CRBN dropped -33.13% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CRBN leads with 10.68% vs -1.57% for CCOR. On fees, CRBN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRBN has performed better with a 10.68% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRBN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CRBN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.99% for CCOR.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.20% for CRBN and 1.09% for CCOR.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRBN и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор