PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%13.46%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CRAZX и PDX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.35

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.59

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.46

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

1.13

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.35

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.30

+0.34

Корреляция

Корреляция между CRAZX и PDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и PDX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и PDX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-80.63%

+62.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-20.21%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-37.24%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-15.21%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-18.92%

+14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

8.25%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и PDX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 3.38%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.49%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

11.47%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

22.80%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

25.81%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

36.86%

-28.58%