PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		0.94%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям COSZX по среднегодовой доходности: 6.51% против 9.81% соответственно.

CRAZX

1 день
0.38%
1 месяц
-4.64%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.19%
1 год
14.35%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.05%
10 лет*
6.51%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий CRAZX и COSZX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии COSZX в 0.90%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.77

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.27

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.33

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

9.03

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSZX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.20

+0.44

Корреляция

Корреляция между CRAZX и COSZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и COSZX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.85%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и COSZX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-63.37%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.76%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-25.77%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-43.40%

+25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-10.89%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-18.03%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.04%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 2.91%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.37%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

10.10%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

16.05%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

15.74%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

17.43%

-9.16%