Сравнение CRARX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.65% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и VGSNX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
CRARX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
CRARX
VGSNX
Сравнение CRARX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.11 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 0.86 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и VGSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и VGSNX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и VGSNX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -73.06% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.41% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -34.39% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -42.30% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -9.48% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -13.36% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.18% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и VGSNX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.53% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.27% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.35% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.88% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.91% | +0.38% |