Сравнение CRARX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.31% против 4.99% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и DFREX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
CRARX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
CRARX
DFREX
Сравнение CRARX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и DFREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и DFREX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и DFREX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -74.36% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.22% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -33.11% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -41.49% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -7.60% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -11.39% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.14% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и DFREX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.47% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 9.25% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.14% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.69% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.30% | +0.99% |