PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARX с CSEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRARX с CSEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) and CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) are both REIT funds. Over the past 10 years, CRARX returned 5.16%/yr vs 6.87%/yr for CSEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CRARX charges 0.83%/yr vs 1.10%/yr for CSEIX.

Доходность

Сравнение доходности CRARX и CSEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRARX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у CSEIX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям CSEIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.87% соответственно.

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%

CSEIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.76%
1 год
11.23%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARX и CSEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.50%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%

Correlation

The correlation between CRARX and CSEIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г.

0.97

The correlation between CRARX and CSEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay CBRE Real Estate Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIX
Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с SCHDCSEIX с TRBCXCSEIX с ICF

Доходность на риск

CRARX vs. CSEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARX c CSEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARXCSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

4.28

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARX vs. CSEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSEIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARX и CSEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARXCSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CRARX и CSEIX

Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке CSEIX в -72.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и CSEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARXCSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.66%

-72.58%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.92%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-17.31%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-33.25%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-42.75%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.29%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-10.73%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARX и CSEIX

Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 3.59%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARXCSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.93%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

13.21%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.86%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.94%

+0.34%

Сравнение комиссий CRARX и CSEIX

CRARX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CSEIX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARX и CSEIX

Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CSEIX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.46%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CRARX and CSEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSEIX has higher volatility (3.79%) compared to CRARX (3.59%). In terms of maximum drawdown, CRARX dropped -72.66% vs CSEIX's -72.58%.

CRARX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARX и CSEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор