PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAK с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAK с TRP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while TRP (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CRAK returned 13.50%/yr vs 12.24%/yr for TRP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAK и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у TRP с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции TRP по среднегодовой доходности: 13.50% против 12.24% соответственно.

CRAK

1 день
0.01%
1 месяц
-1.07%
С начала года
29.26%
6 месяцев
26.17%
1 год
55.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.12%
10 лет*
13.50%

TRP

1 день
0.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.66%
1 год
46.49%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAK и TRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		29.26%39.11%-15.05%13.73%19.10%10.90%-11.22%9.15%-10.46%49.86%
TRP
TC Energy Corporation		27.41%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%

Correlation

The correlation between CRAK and TRP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.43

Over the past year, the correlation between CRAK and TRP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Oil Refiners ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с EINCCRAK с AMLP
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

CRAK vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAK c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRAKTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.56

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.76

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

4.70

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

14.42

+2.82

CRAK vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRAK и TRP

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAKTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-62.52%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-9.65%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.61%

-17.00%

-18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-37.05%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-41.64%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.14%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-11.72%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.26%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и TRP

VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и TC Energy Corporation (TRP) имеют волатильность 5.81% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAKTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.62%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.27%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

17.71%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

21.86%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

24.83%

-2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и TRP

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TRP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.56%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
TRP
TC Energy Corporation		3.58%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%

Часто задаваемые вопросы

CRAK and TRP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (5.81%) compared to TRP (5.62%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs TRP's -62.52%.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAK и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор