Сравнение CRAK с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
CRAK и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 12.30% против -0.97% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и PSCE
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
CRAK vs. PSCE — Ранг доходности на риск
CRAK
PSCE
Сравнение CRAK c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 1.23 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 1.67 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.25 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.75 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 5.85 | +14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.23 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и PSCE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и PSCE
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и PSCE
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -96.21% | +37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -25.44% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -45.42% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -90.70% | +31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -75.44% | +73.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -58.66% | +46.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 7.60% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и PSCE
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.36% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 18.75% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 35.63% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 38.13% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 43.44% | -21.33% |