Сравнение CRAK с PIPE
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while PIPE is a Infrastructure Equities fund actively managed by Invesco. CRAK is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, CRAK returned 62.84% vs 28.53% for PIPE. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 25.73%.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- 22.50%
- С начала года
- 42.27%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 12.45%
PIPE
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.43M | $19.62M | $10.06M | |
| $127.48K | $99.28K | $85.63K |
Сравнение доходности по годам CRAK и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.27% | 31.56% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.73% | 0.14% |
Correlation
The correlation between CRAK and PIPE is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов CRAK и PIPE
Секторы
CRAK
PIPE
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
CRAK
PIPE
Промышленность
CRAK
PIPE
-
Сырьевые материалы
CRAK
PIPE
-
Коммуникационные услуги
CRAK
-
PIPE
-
Потребительский циклический сектор
CRAK
-
PIPE
-
Потребительский защитный сектор
CRAK
-
PIPE
-
Финансовые услуги
CRAK
-
PIPE
Здравоохранение
CRAK
-
PIPE
-
Недвижимость
CRAK
-
PIPE
-
Технологии
CRAK
-
PIPE
-
Коммунальные услуги
CRAK
-
PIPE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. PIPE — Ранг доходности на риск
CRAK
PIPE
Сравнение CRAK c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 3.91 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 9.27 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и PIPE
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -15.69% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -7.33% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.56% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -3.94% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.08% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и PIPE
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.86% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 11.96% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.01% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.63% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.63% | +3.63% |
Сравнение комиссий CRAK и PIPE
CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и PIPE
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PIPE в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.42% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.82% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and PIPE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (7.42%) compared to PIPE (4.86%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs PIPE's -15.69%.
On 1-year performance, CRAK leads with 62.84% vs 28.53% for PIPE. On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 62.84% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.42% for CRAK.
CRAK is categorized as Energy Equities, while PIPE is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.75% for PIPE.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор