Сравнение CRAK с BSMU
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRAK returned 18.22%/yr vs -0.88%/yr for BSMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.18%/yr for BSMU.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и BSMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у BSMU с доходностью 0.71%.
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
BSMU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и BSMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | 24.00% |
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.71% | 4.35% | -0.29% | 6.31% | -13.76% | 1.88% | 4.00% |
Correlation
The correlation between CRAK and BSMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between CRAK and BSMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. BSMU — Ранг доходности на риск
CRAK
BSMU
Сравнение CRAK c BSMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | BSMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.16 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 6.22 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и BSMU
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и BSMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -19.48% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -2.06% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -5.92% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -19.48% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.69% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -8.12% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 0.72% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и BSMU
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.55% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 1.54% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 2.10% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 4.81% | +15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 4.80% | +17.39% |
Сравнение комиссий CRAK и BSMU
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BSMU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и BSMU
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности BSMU в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and BSMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (6.58%) compared to BSMU (0.55%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs BSMU's -19.48%.
On 5-year performance, CRAK leads with 18.22% vs -0.88% for BSMU. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CRAK has performed better with a 18.22% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
BSMU has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.41% for CRAK.
CRAK is categorized as Energy Equities, while BSMU is Municipal Bonds. CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while BSMU tracks Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.18% for BSMU.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и BSMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор