PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CQQQ с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с KTEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CQQQ returned -8.12%/yr vs -11.24%/yr for KTEC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -16.16%.

CQQQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.24%
1 год
23.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.36%

KTEC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-14.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-1.35%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-22.52%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-16.16%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between CQQQ and KTEC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between CQQQ and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CQQQ и KTEC

Секторы
CQQQ
KTEC

Технологии

57.4%
24.5%

Коммуникационные услуги

22.9%
28.2%

Потребительский циклический сектор

14.7%
45.1%

Промышленность

1.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
57.4%
KTEC
24.5%

Коммуникационные услуги

CQQQ
22.9%
KTEC
28.2%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
14.7%
KTEC
45.1%

Промышленность

CQQQ
1.2%
KTEC

-

Финансовые услуги

CQQQ
0.2%
KTEC

-

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

KTEC

-

Энергетика

CQQQ

-

KTEC

-

Здравоохранение

CQQQ

-

KTEC
2.2%

Недвижимость

CQQQ

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

CQQQ

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

CQQQ vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.61

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.75

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.56

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-1.00

+3.01

CQQQ vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и KTEC

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-66.90%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-30.47%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-34.71%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.96%

-66.90%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-47.09%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-43.95%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

16.97%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и KTEC

Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

9.07%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

20.61%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

28.01%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.09%

43.16%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

43.11%

-9.78%

Сравнение комиссий CQQQ и KTEC

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и KTEC

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности KTEC в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.20%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.00%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and KTEC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to KTEC (9.07%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, CQQQ leads with -8.12% vs -11.24% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CQQQ has performed better with a -8.12% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

KTEC has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.20% for CQQQ.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.69% for KTEC.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор