PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CQQQ с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CQQQ с CNXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CQQQ (Invesco China Technology ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds - CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index while CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.07%/yr vs 5.36%/yr for CNXT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности CQQQ и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco China Technology ETF (CQQQ) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CQQQ показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям CNXT по среднегодовой доходности: 5.07% против 5.36% соответственно.

CQQQ

1 день
-1.45%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
-7.86%
С начала года
1.94%
1 год
19.42%
3 года*
9.49%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
5.07%

CNXT

1 день
-4.09%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
10.95%
С начала года
18.94%
1 год
76.32%
3 года*
22.42%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CQQQ и CNXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CQQQ
Invesco China Technology ETF		1.94%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		18.94%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%

Correlation

The correlation between CQQQ and CNXT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.67

The correlation between CQQQ and CNXT shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CQQQ и CNXT

Секторы
CQQQ
CNXT

Технологии

58.4%
44.3%

Коммуникационные услуги

25.1%
0.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
0.6%

Промышленность

1.5%
37.5%

Финансовые услуги

0.6%
3.7%

Сырьевые материалы

0.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CQQQ
58.4%
CNXT
44.3%

Коммуникационные услуги

CQQQ
25.1%
CNXT
0.9%

Потребительский циклический сектор

CQQQ
14.4%
CNXT
0.6%

Промышленность

CQQQ
1.5%
CNXT
37.5%

Финансовые услуги

CQQQ
0.6%
CNXT
3.7%

Сырьевые материалы

CQQQ
0.1%
CNXT
4.9%

Потребительский защитный сектор

CQQQ

-

CNXT
1.4%

Энергетика

CQQQ

-

CNXT

-

Здравоохранение

CQQQ

-

CNXT
3.9%

Недвижимость

CQQQ

-

CNXT

-

Коммунальные услуги

CQQQ

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco China Technology ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN

Доходность на риск

CQQQ vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CQQQ c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CQQQCNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.21

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.83

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.63

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

15.98

-14.18

CQQQ vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CQQQ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQQQ и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CQQQ и CNXT

Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CQQQCNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.99%

-68.98%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-16.58%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-48.60%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-61.21%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.99%

-63.30%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.44%

-16.58%

-32.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-42.58%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

4.79%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CQQQ и CNXT

Текущая волатильность для Invesco China Technology ETF (CQQQ) составляет 11.22%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CQQQCNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

15.45%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

25.57%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.74%

34.75%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

35.92%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

32.02%

+1.45%

Сравнение комиссий CQQQ и CNXT

CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQQQ и CNXT

Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CNXT в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.15%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.12%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CQQQ and CNXT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (15.45%) compared to CQQQ (11.22%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs CNXT's -68.98%.

On 10-year performance, CNXT leads with 5.36% vs 5.07% for CQQQ. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 5.36% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.15% for CNXT.

CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CQQQ и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор