Сравнение CQQQ с BRK-B
CQQQ (Invesco China Technology ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CQQQ returned 5.12%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQQQ показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CQQQ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.12% против 13.14% соответственно.
CQQQ
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- 5.12%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CQQQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -2.77% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CQQQ and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between CQQQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQQQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CQQQ
BRK-B
Сравнение CQQQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.14 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -0.30 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.09 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.65 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и BRK-B
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQQQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | -53.86% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -9.42% | -14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -14.95% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.96% | -26.58% | -40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | -29.57% | -44.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.77% | -9.78% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -11.07% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 4.49% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и BRK-B
Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQQQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 3.98% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 10.87% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.22% | 14.38% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 17.13% | +20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 19.44% | +13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и BRK-B
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.23% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
CQQQ and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQQQ has higher volatility (11.83%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CQQQ dropped -73.99% vs BRK-B's -53.86%.
CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQQQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор