Сравнение CPXR с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
CPXR и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CPXR и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.04% | 20.07% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
CPXR
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и GLDW
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
CPXR vs. GLDW — Ранг доходности на риск
CPXR
GLDW
Сравнение CPXR c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.30 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и GLDW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и GLDW
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GLDW в 11.88%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и GLDW
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -23.59% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -15.01% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -5.21% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.45% | 41.16% | +32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.44% | 41.16% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.44% | 41.16% | +29.28% |