Сравнение CPXR с GLDW
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. CPXR is passively managed, while GLDW is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
CPXR
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 34.31%
- 1 год
- 37.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 21.61% | 20.07% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between CPXR and GLDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. GLDW — Ранг доходности на риск
CPXR
GLDW
Сравнение CPXR c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и GLDW
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -23.59% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -22.51% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -8.93% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.77% | 36.90% | +31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 36.90% | +31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 36.90% | +31.71% |
Сравнение комиссий CPXR и GLDW
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и GLDW
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GLDW в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.58% | 0.70% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and GLDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.58% for CPXR.
CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор