Сравнение CPXR с GLDW
CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. CPXR is passively managed, while GLDW is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXR charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -11.70%.
CPXR
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- -11.70%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXR и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 2.23% | 14.85% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -11.70% | 9.36% |
Correlation
The correlation between CPXR and GLDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXR vs. GLDW — Ранг доходности на риск
CPXR
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPXR c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPXR | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPXR и GLDW
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки GLDW в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -32.25% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -32.25% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -10.44% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXR | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 37.38% | +32.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.43% | 37.38% | +31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 37.38% | +31.05% |
Сравнение комиссий CPXR и GLDW
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и GLDW
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GLDW в 24.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.69% | 0.70% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 24.03% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
CPXR and GLDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
GLDW has the higher dividend yield at 24.03%, compared with 0.69% for CPXR.
CPXR is categorized as Copper, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: USCF and State Street. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для CPXR и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор