Сравнение CPXR с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
CPXR и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPXR и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPXR и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | -6.12% | 36.03% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 301.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
CPXR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPXR и AGQ
CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
CPXR vs. AGQ — Ранг доходности на риск
CPXR
AGQ
Сравнение CPXR c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXR | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.00 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.07 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 5.57 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.40 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CPXR и AGQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXR и AGQ
Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.75% | 0.70% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPXR и AGQ
Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPXR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.87% | -98.16% | +50.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -76.21% | +28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -83.72% | +60.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -79.83% | +58.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.56% | 28.27% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXR и AGQ
Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPXR | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 34.37% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 132.42% | -88.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.41% | 117.90% | -44.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.32% | 73.01% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.32% | 64.67% | +5.65% |