PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CPXR и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%.


CPXR

1 день
1.15%
1 месяц
18.64%
С начала года
23.00%
6 месяцев
37.84%
1 год
37.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXR и AGQ


2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
23.00%36.03%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-29.18%301.97%

Correlation

The correlation between CPXR and AGQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.54

The correlation between CPXR and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

ProShares Ultra Silver

Доходность на риск

CPXR vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.98

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

3.75

-2.29

CPXR vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.08

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CPXR и AGQ

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и AGQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CPXRAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-98.16%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-76.21%

+28.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-84.96%

+80.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-79.86%

+60.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.94%

40.19%

-14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и AGQ

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 18.49%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CPXRAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

33.59%

-15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.25%

133.69%

-88.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.77%

120.79%

-52.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.51%

74.68%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.51%

65.65%

+2.86%

Сравнение комиссий CPXR и AGQ

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и AGQ

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
0.57%0.70%

Часто задаваемые вопросы


CPXR and AGQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to CPXR (18.49%). In terms of maximum drawdown, CPXR dropped -47.87% vs AGQ's -98.16%.

On 1-year performance, AGQ leads with 149.89% vs 37.76% for CPXR. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQ has performed better with a 149.89% return vs 37.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

CPXR has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for AGQ.

CPXR is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. CPXR tracks SummerHaven Copper Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: USCF and ProShares. Their fees differ too: 1.20% for CPXR and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXR и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор