PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPXR с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPXR и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXR и AGQ


2026 (YTD)2025
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-6.12%36.03%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%301.97%

Доходность по периодам

С начала года, CPXR показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%.


CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий CPXR и AGQ

CPXR берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Доходность на риск

CPXR vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXR c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPXRAGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.40

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.00

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.07

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

5.57

-5.77

CPXR vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXR на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXR и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPXRAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.40

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.09

+0.24

Корреляция

Корреляция между CPXR и AGQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXR и AGQ

Дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок CPXR и AGQ

Максимальная просадка CPXR за все время составила -47.87%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXR и AGQ.


Загрузка...

Показатели просадок


CPXRAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-98.16%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-76.21%

+28.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-83.72%

+60.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.16%

-79.83%

+58.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.56%

28.27%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXR и AGQ

Текущая волатильность для USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) составляет 17.76%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что CPXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPXRAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

34.37%

-16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

132.42%

-88.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.41%

117.90%

-44.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.32%

73.01%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.32%

64.67%

+5.65%