PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPXJ.L с IAU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CPXJ.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CPXJ.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CPXJ.L returned 7.33%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CPXJ.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции CPXJ.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.33% против 12.97% соответственно.

CPXJ.L

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.70%
С начала года
5.65%
6 месяцев
7.34%
1 год
12.34%
3 года*
12.36%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.33%

IAU

1 день
-3.63%
1 месяц
-8.02%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
28.33%
3 года*
29.73%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		5.65%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-10.72%26.08%
IAU
iShares Gold Trust		0.06%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between CPXJ.L and IAU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.16

Over the past year, CPXJ.L and IAU have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CPXJ.L и IAU

Секторы
CPXJ.L
IAU

Финансовые услуги

45.5%

-

Сырьевые материалы

15.5%

-

Промышленность

8.6%

-

Недвижимость

7.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Энергетика

2.8%

-

Технологии

1.1%

-

Финансовые услуги

CPXJ.L
45.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

CPXJ.L
15.5%
IAU

-

Промышленность

CPXJ.L
8.6%
IAU

-

Недвижимость

CPXJ.L
7.9%
IAU
100.0%

Потребительский циклический сектор

CPXJ.L
6.1%
IAU

-

Коммунальные услуги

CPXJ.L
3.6%
IAU

-

Здравоохранение

CPXJ.L
3.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

CPXJ.L
2.9%
IAU

-

Коммуникационные услуги

CPXJ.L
2.9%
IAU

-

Энергетика

CPXJ.L
2.8%
IAU

-

Технологии

CPXJ.L
1.1%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.LCPXJ.L с DRIV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CPXJ.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.07

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.45

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

3.60

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и IAU

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPXJ.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-45.14%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-20.04%

+11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-20.04%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-20.93%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-21.82%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-20.04%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-15.97%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

7.89%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и IAU

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPXJ.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.64%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

23.33%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

26.67%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.01%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.94%

+2.10%

Сравнение комиссий CPXJ.L и IAU

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и IAU

Ни CPXJ.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CPXJ.L and IAU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPXJ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPXJ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

CPXJ.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. CPXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPXJ.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор