PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с IJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXJ.L с IJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L).

CPXJ.L и IJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IJPN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и IJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и IJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		6.31%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-10.71%26.08%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		8.20%27.09%7.57%20.04%-17.06%1.27%15.90%19.15%-13.63%24.06%
Разные валюты инструментов

CPXJ.L торгуется в USD, в то время как IJPN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 6.31%, что значительно ниже, чем у IJPN.L с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции CPXJ.L уступали акциям IJPN.L по среднегодовой доходности: 7.88% против 9.49% соответственно.

CPXJ.L

1 день
2.80%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
25.50%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.88%

IJPN.L

1 день
5.49%
1 месяц
-3.26%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.07%
1 год
34.54%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.92%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с DRIVCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с QQQ
Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с EUE.L

Сравнение комиссий CPXJ.L и IJPN.L

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPN.L в 0.59%.

IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Доходность на риск

CPXJ.L vs. IJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c IJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.LIJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.24

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.64

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

9.93

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.L vs. IJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPN.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и IJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.LIJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между CPXJ.L и IJPN.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и IJPN.L

CPXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		2.17%2.25%1.95%1.81%2.10%1.66%1.75%1.90%1.89%1.53%1.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и IJPN.L

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки IJPN.L в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и IJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXJ.LIJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-39.73%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.80%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-18.57%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-24.34%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.04%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.14%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и IJPN.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXJ.LIJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.56%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

15.79%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

21.57%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

17.90%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.02%

+1.00%