PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPXJ.L с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPXJ.L с DRIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).

CPXJ.L и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPXJ.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPXJ.L и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		6.31%20.05%5.35%5.87%-5.98%4.27%6.80%18.07%-9.46%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 4.48%.

CPXJ.L

1 день
2.80%
1 месяц
-3.78%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
25.50%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.88%

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с CPXJ.L:
CPXJ.L с VFEA.DECPXJ.L с CEMAT.COCPXJ.L с IWDA.LCPXJ.L с VUAA.LCPXJ.L с QTOPCPXJ.L с IJPN.LCPXJ.L с QQQ
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с WCLDDRIV с VOO

Сравнение комиссий CPXJ.L и DRIV

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Доходность на риск

CPXJ.L vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPXJ.L
Ранг доходности на риск CPXJ.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPXJ.L c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPXJ.LDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.92

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

10.98

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPXJ.L vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPXJ.LDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между CPXJ.L и DRIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и DRIV

CPXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018
CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и DRIV

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и DRIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CPXJ.LDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-41.93%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.43%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-41.93%

+16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-8.09%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-15.42%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.37%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и DRIV

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 6.05%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPXJ.LDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

9.69%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

19.24%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

28.34%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

26.73%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

27.34%

-9.32%