PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPXJ.L с VFEA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPXJ.L и VFEA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
26.84%
29.52%
CPXJ.L
VFEA.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPXJ.L:

0.93

VFEA.DE:

1.55

Коэф-т Сортино

CPXJ.L:

1.39

VFEA.DE:

2.19

Коэф-т Омега

CPXJ.L:

1.16

VFEA.DE:

1.28

Коэф-т Кальмара

CPXJ.L:

0.99

VFEA.DE:

1.51

Коэф-т Мартина

CPXJ.L:

3.32

VFEA.DE:

7.47

Индекс Язвы

CPXJ.L:

4.03%

VFEA.DE:

2.82%

Дневная вол-ть

CPXJ.L:

14.33%

VFEA.DE:

13.53%

Макс. просадка

CPXJ.L:

-38.92%

VFEA.DE:

-30.51%

Текущая просадка

CPXJ.L:

-5.86%

VFEA.DE:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 2.43%.


CPXJ.L

С начала года

2.83%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

8.19%

1 год

13.54%

5 лет

3.94%

10 лет

4.33%

VFEA.DE

С начала года

2.43%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

12.62%

1 год

20.64%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPXJ.L и VFEA.DE

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
График комиссии VFEA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии CPXJ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPXJ.L и VFEA.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXJ.L
Ранг риск-скорректированной доходности CPXJ.L, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VFEA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VFEA.DE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPXJ.L c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPXJ.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.11
Коэффициент Сортино CPXJ.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.461.64
Коэффициент Омега CPXJ.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.20
Коэффициент Кальмара CPXJ.L, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.040.72
Коэффициент Мартина CPXJ.L, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.493.75
CPXJ.L
VFEA.DE

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.98
1.11
CPXJ.L
VFEA.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и VFEA.DE

Ни CPXJ.L, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и VFEA.DE

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и VFEA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.86%
-10.73%
CPXJ.L
VFEA.DE

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и VFEA.DE

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.96%
4.33%
CPXJ.L
VFEA.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab