PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPXJ.L с VUAA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPXJ.L и VUAA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CPXJ.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.99%
125.96%
CPXJ.L
VUAA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPXJ.L:

0.93

VUAA.L:

1.77

Коэф-т Сортино

CPXJ.L:

1.39

VUAA.L:

2.44

Коэф-т Омега

CPXJ.L:

1.16

VUAA.L:

1.33

Коэф-т Кальмара

CPXJ.L:

0.99

VUAA.L:

2.85

Коэф-т Мартина

CPXJ.L:

3.32

VUAA.L:

11.13

Индекс Язвы

CPXJ.L:

4.03%

VUAA.L:

1.98%

Дневная вол-ть

CPXJ.L:

14.33%

VUAA.L:

12.37%

Макс. просадка

CPXJ.L:

-38.92%

VUAA.L:

-34.05%

Текущая просадка

CPXJ.L:

-5.86%

VUAA.L:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, CPXJ.L показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 2.00%.


CPXJ.L

С начала года

2.83%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

8.19%

1 год

13.54%

5 лет

3.94%

10 лет

4.33%

VUAA.L

С начала года

2.00%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

14.03%

1 год

22.49%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPXJ.L и VUAA.L

CPXJ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CPXJ.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
График комиссии CPXJ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPXJ.L и VUAA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPXJ.L
Ранг риск-скорректированной доходности CPXJ.L, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.L, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUAA.L, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPXJ.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPXJ.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.931.77
Коэффициент Сортино CPXJ.L, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.392.44
Коэффициент Омега CPXJ.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.33
Коэффициент Кальмара CPXJ.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.992.85
Коэффициент Мартина CPXJ.L, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.3211.13
CPXJ.L
VUAA.L

Показатель коэффициента Шарпа CPXJ.L на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPXJ.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.93
1.77
CPXJ.L
VUAA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPXJ.L и VUAA.L

Ни CPXJ.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPXJ.L и VUAA.L

Максимальная просадка CPXJ.L за все время составила -38.92%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.L и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.86%
-1.18%
CPXJ.L
VUAA.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPXJ.L и VUAA.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPXJ.L) составляет 3.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CPXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.96%
4.30%
CPXJ.L
VUAA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab